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极端看涨背后险象环生Lv,神秘交易员0l6“骚操作7lYpp”背后有深意?

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-05-25 06:42:27
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极端看涨背后险象环生Lv,神秘交易员0l6“骚操作7lYpp”背后有深意?

  原标题e:极端看涨背后险象环生G,神秘交易员i6QPtO“骚操作3SR”背后有深意xL?

  金十此前的报道指出Dct,在疫苗取得早期积极成果srYxk、重启经济进展迅速pZ、央行行长发出支持市场言论等好消息提振下j,如今的美股市场上极端看涨情绪已经回归ns。

  这体现在aQiww,股票交易量飙涨Rj6R,一群激进的散户正weK“异军突起HliGW”——在上周9M,规模最小的期权交易员们已经开始押注反弹M,他们纷纷买入看涨期权和卖出看跌期权e。

  时隔三个月74q,狂热情绪再度回归ZPG,投资者情绪高涨,市场信心大振.......美联储的目标之一似乎达成了XH。

  然而vI,市场上有两个奇怪现象引起注意uRJ。

  市场两大异象惹担忧

  首先M,在小型投机商闻风而动之际Vf9,大型机构几乎无动于衷kYF。

  日晷总裁杰森4·戈夫特crOkTc(Jason Goepferty8)周二在一份报告中写道E:

  yTpG“上周y1,交易规模最小va(即一次交易小于等于10个合约7Kow)的交易机构的净看涨头寸创下了纪录新高cR。Sf”

  相比之下ifgq3V,交易量较大rnjo(一次交易50份合约或以上f5fr)的机构并没有下注股市反弹N。大小交易机构之间净看涨头寸的利差扩大到创纪录的水平LFIi,过去几周利差飙升程度和2008年别无二致BTt5。

  外媒报道onq,日晷资本研究公司的数据显示r,一些小型期权交易机构的看涨程度似乎表明美国股市出现了问题。戈夫特称U3z:

  “所有这些现象都反映出小型交易机构的恐慌。很明显MA,极端情况对于小型交易者很不利XhS,于是他们才开始疯狂加杠杆做多Q3u8E。UQ7D”

  还有一件事值得我们特别留意m84e,那就是债市收益率一直维持在低位Hrdm,这反映不断上升的违约风险kav。

  然而3,债券和大宗商品市场以及基本面收益预期非常清楚地表明2,市场对基本面预期仍比较悲观RL。

  宏观市场的信号足以令人警醒IQiW,而具体到个股pUzg3,有人发现CJHf,近期期权市场上小摩股票的交易十分不寻常uTG2。正所谓Uq“一叶知秋V”LEZ2Br,这些频繁交易可能也传达出一个不好的信号。

  小摩股价曾狂飙SDDkRs,期权市场频繁卖单引人质疑

  交易员们乐观地认为美联储的刺激措施可以帮助大银行渡过经济低迷期e89el,周三摩根大通股价一度上涨A2,看涨小摩的情绪也曾十分高涨6t5CH9。

  但与此同时lk,几位期权交易员大举买入看跌期权a4C,押注该股将会走低l。

  周三ThhX,Benzinga Pro订阅者们收到了五个与摩根大通大额异常期权交易有关的信息xgsj:

  ? 美国东部时间上午9点43分R3h,一名交易员卖出898份摩根大通看涨期权mQt,执行价90美元,9月18日到期C。这些合约以接近平台价的8.579美元售出9Xobsk,代表了770394美元的看跌押注Y。

  ? 美国东部时间上午9点48分FJ0,一名交易员卖出441份摩根大通看涨期权yzOv,90美元的执行价BWw,周五到期ddkH8M。这些合约以接近平台价2.46美元的价格售出kbQ,代表了108486美元的看跌押注IF。

  ? 美国东部时间上午9点59分,一名交易员购买了367份摩根大通看跌期权FK7RF,91美元的执行价,将于6月19日到期MgPY。这些合约以接近卖出价4.30美元的价格买入VP,代表了157810美元的看跌押注38HCG。

  ? 美国东部时间上午10点Sw,一名交易员购买了1600份摩根大通看跌期权ve,执行价110美元Zv0V,于2021年1月15日到期zz1R。这些合约以25.051美元的要价买入jYBK,代表了400多万美元的看跌押注E。

  ? 美国东部时间上午11点37分q,一名交易员卖出327份摩根大通看跌期权E,执行价91.50美元obWuHM,将于6月19日到期Gn。这些合约以4.255美分的平台价出售HIT,代表了139138美元的看涨押注2dS。

  这些频繁大额交易引起市场热议。

  众所周知D,股票市场的交易员通常也密切关注期权市场的交易情况yj,以便及时知悉大额异常的交易tPa7。鉴于期权市场的相对复杂性ogfXL,期权交易员也通常被认为比股票交易员更为老练JL0。

  这些大型期权交易者许多是富有的个人或机构HcOZ7O,他们可能手握与标的股票相关的独家信息或论文lJ。

  问题在于R,股票交易者经常利用期权市场来对冲规模更大的股票头寸P4f,而且没有确定的方法来判断期权交易是独立头寸还是用来对冲BbVtPq。在这种情况下,对于这些频繁操作Yw,一个可能的解释是用作对冲——鉴于摩根大通期权交易规模相对较大,它们极有可能成为对其股票的对冲GgyiS。

  另一个解释则比较悲观Eoy,有人指出随着负利率预期升温JH7xw,小摩等银行股未来的日子可能不好过了j11。数据显示tY,对小摩的看跌期权的盈亏平衡价格为84.95美元,即交易员预期小摩的股价在未来8个月内至少会下跌7.2%1P。

  12年前rOddv,一场金融危机席卷全球ELjl,银行股一夜凋敝jLhO,如今Ae,一场席卷整个行业的风暴似乎重新酝酿中.......

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责任编辑qxKN:郭明煜

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